Вопросы |
1. Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания? |
2. Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.
Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков. |
3. Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение — сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля? |
4. Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
— ожидаемые потери от сбоев — 100 000 у.е.;
— кибератаки — 5 % от сбоев;
— потери доверия клиентов — в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
— ожидаемые потери от изменений в законодательстве — 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь. |
5. Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка — 5 %; ожидаемая доходность рынка — 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model). |
6. Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год — 200 000 руб.; второй год — 300 000 руб.; третий год — 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта. |
7. Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
— общее количество бросков — 1 000;
— сумма 2 выпала 24 раз;
— сумма 6 выпала 56 раз;
— сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям. |
8. Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
— вероятность успеха — 0,4;
— выигрыш в случае успеха — 2 000 долл.;
— выигрыш в случае неудачи: — 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV). |
9. Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
— вероятность успеха — 0,6;
— выигрыш в случае успеха — 1 000 долл.;
— выигрыш в случае неудачи — 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV). |
10. Дано уравнение: (f(x) = x^3 — 2x — 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна. |
11.12. Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока — Алиса и Боб. У обоих игроков есть две стратегии — «кооперация» (С) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже: |
13. На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция — это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция — это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция — это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав? |
14. Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
— инвестиция: 100 000 долл.;
— ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
— инвестиция: 150 000 долл.;
— ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей. |
15. Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
— ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
— ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
— ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.16. |
17. Вы — финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
— Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
— Денежные поступления от продаж:
Год 1 — 200 000 долл.
Год 2 — 300 000 долл.
Год 3 — 400 000 долл.
— Операционные затраты:
Год 1 — 50 000 долл.
Год 2 — 70 000 долл.
Год 3 — 100 000 долл.
— Налоги на прибыль — предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
— чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
— чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %. |
18. Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой … |
19. Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для … |
20. К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа) |
21. Подход в управлении рисками, предполагающий предотвращение возможных угроз путем изменения бизнес-стратегии, — это … рисков |
22. Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента: |
23. На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа) |
24. Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками: |
25. Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями: |
26. Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO: |
27. Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, — это … риск |
28. Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа) |
29. Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа |
30. Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа) |
31. Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ … |
32. Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … — таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков |
33. В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, — … (укажите 2 варианта ответа) |
34. Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя: |
35. Установите правильную последовательность этапов проведения анализа опасностей (PHA): |
36. Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов: |
37. Установите соответствие метода и его описания: |
38. При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют … |
39. Платежная … — это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях |
40. В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, — … |
41. Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели: |
42. Сравнительная оценка проектов по степени риска — это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией |
43. … денежных потоков — это показатель, позволяющий сравнивать риски различных проектов |
44. Установите соответствие между критерием и его характеристикой: |
45. Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента — это состояние, при котором … |
46. Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний: |
47. Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло: |
48. … принятие решений — это принятие решений на основе долгосрочных целей |
49. Метод Брауна — это… |
50. Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками: |
51. Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой… |
52. Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна: |
53. Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта: |
54. Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если … |
55. Итерационный метод Брауна может не использоваться при наличии ограничений на … |
56. Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний: |
57. Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр — в том, что они … |
58. Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками … |
59. Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа) |
60. … управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам |
61. Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа) |
62. Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками: |
63. … стоимость (или NPV) — это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта |
64. KPI (Key Performance Indicators) … |
65. Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления: |
66. Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками: |
67. Установите соответствие нормативной документации с ее описанием: |
68. Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента — это … |
69. Во внутренние ограничения системы управления рисками входят такие элементы, как … (укажите 2 варианта ответа) |
70. Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль … |
71. При выборе методов управления рисками учитываются такие факторы, как … (укажите 3 варианта ответа) |
72. Для управления финансовыми рисками используют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа) |
73. Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями |
74. Существуют такие основные типы ключевых показателей эффективности (KPI), как … (укажите 3 варианта ответа) |
75. Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию: |
76. Задачи системы управления рисками включают … (укажите 3 варианта ответа) |
77. Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте … |
78. Способность компании конкурировать с другими на рынке — это … |
79. Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются … |
80. Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий: |
81. Метод принятия решений, который используется в риск-менеджменте в условиях конкуренции, — это … |
82. В платежной матрице содержатся такие элементы, как … |
83. Основное предназначение платежной матрицы в теории игр — … |
84. Принцип работы итерационного метода Брауна заключается в том, что … |
85. … стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме |
86. Главное свойство оптимальных смешанных стратегий в теории игр: они … |
87. Управленческое решение в условиях риска — это решение, … |
88. Уменьшение рисков при принятии управленческих решений в условиях неопределенности достигается путем … |
89. Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в … |
90. Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса: |
91. Степень … в контексте оценки проектов — это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект |
92. Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта |
93. Установите соответствие между понятием и его характеристикой: |
94. Критерий принятия решений, являющийся наиболее консервативным, так как учитывает только наихудший случай, называется критерием … |
95. Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать … |
96. Методы качественного анализа риска основаны на … данных |
97. Метод … относится к методам количественной оценки риска |
98. NPV — это показатель … |
99. Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в … |
100. Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как … |
101. Качественный анализ риска — это … |
102. Метод моделирования Монте-Карло используется для … оценки риска |
103. Для проведения качественного анализа риска необходимо … (укажите 2 варианта ответа) |
104. Установите правильную последовательность этапов проведения SWIFT-анализа: |
105. Установите соответствие методов и их характеристик: |
106. Первым этапом риск-менеджмента является … рисков |
107. Культура риск-менеджмента включает в себя … |
108. Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает … |
109. В качестве меры для смягчения рисков используют … |
110. Установите соответствие понятия и его значения: |
111. Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков |
112. Пример внешних рисков — … |
113. Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как … |
114. Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента: |
115. В ряду мер предосторожности, применяемых для смягчения операционных рисков, можно назвать … |
