Вопросы |
Спецификация модели – это: |
Расположите в правильной последовательности этапы процесса моделирования: |
К ошибкам спецификации относятся: |
Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют: |
Найдите соответствие между проверкой гипотезы о параметрах генеральной одномерной совокупности и соответствующей статистикой: |
Как называется оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки? |
Как называется ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной? |
Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа. |
Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии: |
Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии: |
В уравнении парной линейной регрессии параметр b1 означает: |
Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции: |
Найдите соответствие между показателем измерения тесноты корреляционной связи и его использованием в анализе данных: |
При верификации модели регрессии получены следующие результаты: Укажите верные выводы. |
По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов: Проведите ранжирование факторов, для чего рассчитайте коэффициенты эластичности. |
При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию: |
Укажите правдивые высказывания: |
Уравнению регрессии yx=2,88-0,72×1-1,51×2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2: |
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями {…}. |
Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть: |
Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной…» |
Уравнение множественной регрессии имеет вид:
(y_x ) ̅=-27,16+1,37x_1-0,29x_2
Параметр, равный 1,37, означает следующее: |
Имеется матрица парных коэффициентов корреляции: Между какими признаками наблюдается коллинеарность: |
Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях: |
Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x^2u к модели: |
Тест Бокса-Кокса (решетчатый поиск) это прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ____________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой). |
Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует: |
Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей: |
Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу моделей {…} |
Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по: |
При исследовании спроса на мясо получено уравнение вида:
y ̅=0,82x_1^(-2,63)∙x_2^1,11
где х1 – цена, х2 – доход. Укажите правильную последовательность в формулировки выводов по полученной модели: |
Чему будет равна эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3? |
Укажите способы определения типа тенденции временного ряда: |
Найдите соответствие между типом тренда и рекомендациями, которыми нужно пользоваться при его выборе: |
Трендовая составляющая временного ряда характеризует: |
Расставьте в правильной последовательности алгоритм получения оценок сезонной составляющей ряда динамики: |
Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, в эконометрике называют {…}, а факторные переменные, сдвинутые на один или более моментов времени {…}. |
В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность: |
Гипотеза об мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления: |
Автокорреляцией уровней временного ряда называют: |
