Непредсказуемые события, проявление которых может приводить к потерям, ущербу, убыткам, но может явиться причиной выигрыша, получения дополнительного дохода, — это … риски |
Возможность потерять деньги из-за неожиданных обстоятельств – это … риск |
Состояние, при котором невозможно точно предсказать будущие события, — это … |
Основное понятие, которое определяется как отношение числа благоприятных исходов к общему числу возможных исходов, — это … события |
Оптимизировать инвестиции и достигнуть баланс между риском и доходностью помогает … |
События, при которых наступление одного не влияет на вероятность наступления другого, — это … |
Установите соответствие между принципами аксиом и их обозначением: |
Установите соответствие между видами рисков и их характеристиками: |
Упорядочите этапы разработки стратегий управления рисками в верном порядке: |
Упорядочите действия при внедрении системы управления рисками в верной последовательности: |
Функция ϕ(x) называется … , если для любых двух значений аргумента x1, x2 и чисел λ1, λ2 ≥ 0, λ1 + λ2 = 1, выполняется неравенство ϕ(λ1×1 + λ2×2) ≤ λ1 ϕ(x1) + λ2ϕ(x2) |
… функция представлена в виде y = a × x + b, где y — полезность, x — доход, а и b — параметры функции |
… функция полезности представлена в виде y = a × x2 + b × x + c, где y — полезность, x — доход, а, b и c — параметры функции |
Для людей, равнодушных к риску, функция полезности будет … |
Люди, которые избегают риска и предпочитают путь с минимальным количеством «сюрпризов», — это … |
Для людей, склонных к риску, функция полезности будет … |
Сопоставьте методы расчета безрискового эквивалента с их характеристиками: |
Сопоставьте типы рисков с их описанием: |
Упорядочьте этапы расчета коэффициента Трейнора в правильном порядке: |
Установите правильную последовательность расчета коэффициента Шарпа: |
Ожидаемую … определяют по формуле |
Рыночная … компании — это показатель, который характеризует привлекательность компании с точки зрения выгодности покупки, то есть с учётом возможных доходов, которые она может принести |
Мера волатильности или систематического риска ценной бумаги или портфеля по сравнению с общим рынком – это … в финансовом анализе |
Если бета-коэффициент … 1, то актив более волатилен, чем рынок. |
Коэффициент … (q) рассчитывается по формуле $q = P/C$, где $P$ – размер рыночной капитализации, $C$ – стоимость всех активов компании |
Если бета-коэффициент … 1, то актив имеет ту же волатильность, что и рынок |
Сопоставьте виды финансовых рисков с их определениями: |
Сопоставьте инструменты управления рисками с их функциями: |
Упорядочьте этапы построения модели САРМ (Capital Asset Pricing Model) в правильном порядке: |
Установите правильный порядок построения модели Тобина: |
Основной принцип стратегии … заключается в том, что при изменении процентных ставок убытки от облигаций сроком погашения в одно время компенсируются доходами от облигаций сроком погашения в другое время. |
Метод … — это компьютерный метод моделирования, который генерирует большое количество возможных будущих сценариев доходностей на основе случайных выборок |
Рыночный риск … — это риск потерять деньги из-за нестабильных цен на рынке и невозможности быстро продать/купить без потерь. |
Условия в облигациях, которые позволяют вам погасить их до наступления срока погашения, — это … |
Возможность быстро продать активы, например, сырьё, ценные бумаги, недвижимость, близко к их рыночной цене, — это … |
Сопоставьте методы оценки рыночного риска с их описаниями: |
Сопоставьте меры рыночного риска с их характеристиками: |
Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием метода Монте-Карло в правильной последовательности: |
Упорядочьте этапы расчета VaR с использованием параметрического метода в правильной последовательности: |
Система экономических отношений, которые складываются между его участниками в процессе осуществления операций с валютными ценностями, проведения международных расчётов и сделок с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте, — это … рынок |
Количественное увеличение и качественное совершенствование общественного продукта и факторов его производства – это … рост |
Устойчивое состояние политической системы, основанное на способности реагировать на поступающие в неё требования, принимать эффективные решения и воплощать их в жизнь – это … стабильность |
Договор, который даёт право купить товар, валюту, базовый актив по установленной стоимости в оговорённую дату, — это … |
Распределение инвестиций между разными валютами и рынками – это … |
Адаптация цен и контрактов для учета валютных рисков – это … |
Установите соответствие между видами анализа и их характеристиками: |
Сопоставьте методы прогнозирования валютных рисков с их характеристиками: |
Упорядочьте этапы процесса моделирования валютных рисков в правильном порядке: |
Упорядочьте действия по управлению валютными рисками в правильной последовательности: |
Риск потерь, которому подвержен кредитор из-за того, что заемщики не выполнят свои обязательства по возвращению кредитов, — это … риск портфеля |
Ответ: кредитныйСумма кредита × Вероятность дефолта × Ожидаемый убыток при дефолте = … |
Инструмент, который позволяют классифицировать заёмщиков по уровню риска на основе комплексного анализа финансового состояния, кредитной истории и других факторов, — это … системы |
Метод оценки и управления кредитными рисками на уровне портфеля кредитов, который включает в себя разработку моделей для оценки корреляции между различными кредитами и определение оптимального соотношения между риском и доходностью портфеля, — это … анализ |
… риск связан с решениями управления и внешними событиями, которые могут повлиять на достижение стратегических целей компании |
Неспособность заемщика выполнить свои обязательства по кредиту в установленные сроки – это … |
Сопоставьте методы оценки кредитных рисков с их описанием: |
Сопоставьте этапы оценки кредитных рисков с их описанием: |
Упорядочьте этапы процесса оценки кредитных рисков в правильном порядке: |
Упорядочите этапы способа управления кредитным риском в правильном порядке: |
Процесс, который позволяет оценить, как гипотетические ситуации влияют на ликвидность компании, который помогает рассмотреть потенциальные проблемы и разработать стратегии, как их предотвратить, — это … моделирование ликвидности |
Набор правил и стандартов, которые определяют, сколько ликвидных активов должен иметь стартап и как он может их использовать, — это … ликвидности |
Анализ способности компании справиться с экстремальными ситуациями – это … -тестирование |
Резервные средства, которые компания держит на случай финансовых неожиданностей, — это … ликвидности |
Документ, в котором описаны цели и планы бизнеса, а также способы их достижения, — это … |
Сценарное моделирование позволяет заранее увидеть потенциальные проблемы – это … рисков |
Расположите этапы разработки стресс-тестирования для оценки риска ликвидности в правильном порядке: |
Расположите этапы процесса мониторинга ликвидности в правильном порядке: |
Сопоставьте методы моделирования рисков ликвидности с их характеристиками: |
Сопоставьте методы прогнозирования ликвидности с их ключевыми особенностями: |
Финансовые … — это контракты, цены на которые зависят от изменений в стоимости других активов или финансовых инструментов |
… управление портфелем предполагает активное вмешательство в состав портфеля с целью максимизации доходности и минимизации риска |
… управление портфелем, напротив, предполагает минимальное вмешательство в состав портфеля с целью повторения рыночного индекса или другого эталонного показателя |
Процесс определения максимально допустимого уровня потерь или изменений в доходах, связанных с процентным риском, — это … |
Лицо или учреждение, дающее деньги или товары в долг, в кредит, — это … |
Риск … связан с возможностью неоптимального использования доходов от инвестиций при их последующем вложении |
Сопоставьте этапы процесса прогнозирования процентных рисков с их описанием: |
Сопоставьте методы прогнозирования процентных рисков с их применением: |
Расположите этапы оценки чувствительности к изменениям процентных ставок в правильном порядке: |
Упорядочьте этапы процесса прогнозирования будущих изменений процентных ставок в правильном порядке: |
Риск, который отражает вероятность потери или неопределенности дохода или стоимости актива в результате изменения процентных ставок на рынке, — это … риск |
Уровень процентной ставки, устанавливаемый Центральным банком страны, который определяет базовый уровень затрат за заем денег для коммерческих банков и других финансовых учреждений, — это … процентная ставка |
Процентная ставка, которую банки и другие кредиторы устанавливают для своих клиентов при выдаче кредитов, — это … процентная ставка |
Ставка по … — это процентная ставка, которую заемщик обязан выплачивать за пользование заемными средствами |
Процесс управления финансовыми рисками, связанными с процентными изменениями, которые могут повлиять на стоимость активов, обязательств и доходов компании, — это … риска |
Стратегия, при которой инвестор распределяет свои инвестиции между различными типами активов или инвестиционными инструментами, — это … портфеля |
Риск … связан с изменениями процентных ставок на рынке и влияет на стоимость заемных средств и инвестиций |
Риск … возникает при разнице между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками |
Установите соответствие между инструментами для управления процентным риском и их характеристиками: |
Упорядочьте этапы процесса моделирования процентных рисков в правильном порядке: |
Банк рассматривает возможность выдачи займа с переменной процентной ставкой.Какой метод прогнозирования процентных рисков поможет банку оценить вероятность изменения ставок в будущем? |
Вероятность того, что заемщик не сможет выполнять свои обязательства по возврату кредита в согласованные сроки, — это … риск |
Процесс оценки финансового состояния и платежеспособности потенциального заемщика, основанный на анализе его финансовой отчетности, кредитной истории, а также ряда других факторов, — это … анализ заемщика |
Коэффициент текущей … показывает способность компании рассчитываться по краткосрочным обязательствам |
Коэффициент … отражает долю собственных средств в финансировании компании |
Коэффициент … показывает, какую долю в структуре финансирования занимают заемные средства |
Системы, позволяющие оценить вероятность невозврата кредита заемщиком на основании ряда критериев, — это … методики оценки кредитного риска |
Из-за возможных сбоев в внутренних процессах, системах или из-за человеческого фактора возникает … риск |
С возможными потерями из-за изменений на рынке, таких как колебания цен на акции, валюты или сырьевые товары, связан … риск |
Установите верную последовательность этапов в классическом анализе заемщика: |
Банк рассматривает заявку на кредит от потенциального заемщика. Какой метод оценки кредитного риска позволит наиболее точно оценить вероятность дефолта этого заемщика? |
Установите соответствие между методиками оценки кредитного риска и их характеристиками: |
Вероятность недополучить прибыль в планируемом размере или понести убытки от финансовых, торговых и кредитных операций из-за изменчивости соотношения валют, — это … риск |
Сочетание покупки и продажи одинаковых сумм валюты в разные сроки исполнения сделки – это … |
Техника, позволяющая оценить валютные риски путем генерации множества возможных будущих сценариев курсов валют на основе случайных выборок, — это метод … |
Риск, связанный с неисполнением или задержкой исполнения трансакции в системе исполнения сделок, — это … риск |
Вероятность получения хозяйствующими субъектами экономических потерь свыше прогнозных величин — это … риск |
Риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий — это … риск |
Устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги – это … |
Использование финансовых инструментов для защиты от неблагоприятных изменений курсов – это … |
Установите соответствие между статистическими методами и их характеристиками: |
Установите верную последовательность анализа рисков и оценки угроз: |
Компания XYZ имеет многочисленные операции в различных странах и подвержена риску валютных колебаний.Какой метод моделирования валютных рисков наиболее эффективен для прогнозирования потенциальных потерь из-за изменений курсов валют? |
Риск потерять активы из-за изменений рыночных факторов, таких как колебания процентных ставок, валютных курсов, цен на товары и акции, — это … риск |
Риск снижения цены акций, то есть риск, который описывает возможность потерять стоимость акций из-за изменений на рынке, — это … риск |
Показатель, который определяет период времени до полного возврата инвестиций в финансовый актив, — это … |
Один из методов защиты инвестора от изменения процентных ставок, который позволяет минимизировать риск убытков, связанных с изменением процентных ставок, путем создания баланса между долговыми ценными бумагами с различными сроками погашения, — это … портфеля |
Соглашение между двумя сторонами о том, что одна сторона будет выплачивать другой стороне разницу между процентными ставками на двух финансовых инструментах, таких как облигации, — это процентный |
Производная ценная бумага, или дериватив, то есть это договор между продавцом и покупателем, который позволяет согласиться о будущей покупке или продаже облигаций по заранее оговоренной цене, — это … |
…-коэффициент показывает, насколько актив (например, акции компании) чувствителен к изменениям на рынке в целом |
…-коэффициент показывает, насколько доходность актива превышает ожидаемую доходность, которая была бы справедлива с учетом его бета-коэффициента |
Сопоставьте виды рыночных рисков с их определениями: |
Установите верную последовательность расчета дюрации и иммунизации портфеля на примере облигации: |
Компания рассматривает возможность инвестирования в портфель акций различных компаний на фондовом рынке.Какая из нижеперечисленных мер рыночного риска наиболее полезна для оценки волатильности портфеля? |
Торговая стратегия на финансовых рынках, предполагающая одновременную покупку и продажу одного и того же актива на разных платформах или рынках для получения прибыли от временной разницы в ценах, — это … |
Модель … на капитальные активы (САРМ) — это метод, который используют, чтобы определить портфель ценных бумаг по рискам и доходам каждого актива |
Равновесная модель цен на финансовые активы, которая обеспечивает понятную и гибкую основу для работы по важным темам инвестиционного управления, — это теория … ценообразования |
Размещение капитала с целью получения прибыли – это … |
Мера зависимости между двумя или более случайных переменных – это … |
Если бета-коэффициент … 1, то актив менее волатилен, чем рынок |
Наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания – это … |
Модель Марковица предположил американский экономист Гарри Марковиц в … году |
Установите соответствие между подходами к теории построения портфеля и их характеристиками: |
Установите верную последовательность построения модели Марковица: |
Компания GHI сталкивается с волатильностью валютных курсов, которая может повлиять на её международные сделки.Какой метод моделирования и прогнозирования финансовых рисков будет наиболее эффективным для управления валютным риском? |
Инструменты в оценке отношения инвесторов к риску, которые не только позволяют измерить, насколько сильно человек избегает рисков, но и дают возможность сравнивать предпочтения разных инвесторов на основе математических вычислений, — это … неприятия риска Кеннет Эрроу и Джон Праттом |
Сумма денег, которую человек готов принять сейчас вместо возможности получить больше в будущем, но с риском, — это … эквивалент |
Функцию … полезности используют, чтобы описать поведения индивидов, которые хотят максимизировать ожидаемую полезность |
… функция полезности представлена в виде y = a × log(x) + b, где y — полезность, x — доход, а и b — параметры функции |
Функция … дохода индивида в аналитике рисков представляет собой математическую модель, которая описывает, как изменения в доходе влияют на уровень удовлетворения или полезности для индивида |
Для людей, не склонных к риску, функция полезности будет … , где предельная полезность уменьшается с увеличением риска |
Индивиды, которые склонны к риску — это … |
Люди, которые взвешивают все за и против, прежде чем принять решение, то есть они не будут искать риска специально, — это … |
Установите соответствие между типами моделей выбора и их характеристиками: |
Установите верную последовательность шагов вычисления индексов неприятия риска Эрроу-Пратта: |
Компания DEF планирует выйти на новый рынок с высокой степенью неопределенности.Какой подход к принятию решения лучше всего подойдет для минимизации рисков? |
Деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или отклонения от цели, — это … |
Мотивирует к инновациям и росту … функция риска |
Минимизирует потенциальные убытки и защищает от непредвиденных ситуаций … функция риска |
… риск возникает под влиянием общих факторов, затрагивающих рынок в целом, и охватывает все предприятия, представленные на рынке, этот риск нельзя устранить диверсификацией |
Возникает под воздействием уникальных, специфических для отдельного предприятия факторов и может быть сокращен путем диверсификации … риск |
Стратегия, подразумевающая распределение ресурсов, как правило, в отношении финансовых активов и инвестиций, — это … |
Под … влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное) |
Состояние, которое представляет собой неизвестный или неприемлемый риск убытков для страховой компании, — это … риск |
Сопоставьте черты риска и их характеристики: |
Установите верную последовательность управления рисками: |
Компания ABC планирует инвестировать в новый проект и хочет оценить возможные риски.Какой из нижеперечисленных подходов лучше всего подходит для анализа рисков проекта с учетом неопределенности внешних факторов? |
Свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной, — это … |
Финансовые показатели, рассчитываемые на основании отчётности предприятия для определения номинальной способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих активов, — это … ликвидности |
Способность предприятия своевременно и в полном объёме выполнять свои платёжные обязательства – это … |
За то, как компания управляет своими делами, насколько хорошо компания спланировала свои доходы и расходы, умеет ли она аккуратно управлять своими активами отвечают … факторы |
Разница между активами и обязательствами организации – это … капитал |
Коэффициент … ликвидности показывает, может ли компания покрыть свои краткосрочные обязательства с помощью текущих активов. Идеальное значение — от 1,5 до 2 |
Коэффициент … ликвидности вычисляется как соотношение наиболее ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Это показывает, насколько быстро компания может погасить свои срочные долги без продажи запасов. Оптимальное значение — выше 1 |
Коэффициент … ликвидности отражает способность компании покрыть краткосрочные обязательства с помощью самых ликвидных активов, таких как наличные деньги и краткосрочные вложения. Желательно, чтобы этот показатель был не меньше 0,2-0,5 |
Установите соответствие между видами ликвидности и их характеристиками: |
Упорядочьте этапы процесса моделирования риска ликвидности в правильном порядке: |
Вы работаете в финансовом отделе крупной компании. Ваша компания столкнулась с неожиданным дефицитом ликвидности из-за резкого увеличения затрат на производство.Какой метод моделирования рисков ликвидности наиболее подходит для оценки этой ситуации? |
Финансовый аналитик компании XYZ хочет оценить кредитный риск контрагента.Какой метод ему следует использовать для получения наиболее точной оценки риска? |
Банк рассматривает возможность выдачи крупного кредита крупному бизнесу.Какой подход к управлению рисками должен использовать банк для минимизации возможных убытков? |
Инвестиционная компания рассматривает три проекта, каждый из которых имеет разные уровни риска и ожидаемую доходность.Какой критерий выбора следует использовать для принятия наиболее рационального решения? |
Руководитель проекта сталкивается с необходимостью выбора поставщика, зная, что каждый поставщик имеет разный уровень надежности и цен.Какой метод следует использовать для принятия решения? |
Инвестиционный фонд рассматривает возможность вложения средств в акции высокотехнологичных компаний, но беспокоится о высоком уровне систематического риска.Какой подход к прогнозированию финансовых рисков будет наиболее обоснованным? |
Банк рассматривает возможность расширения своего кредитного портфеля за счет предоставления новых видов кредитов малому и среднему бизнесу.Какой метод моделирования и прогнозирования кредитных рисков следует использовать для минимизации потенциальных убытков? |
Инвестор планирует вложить средства в ценные бумаги на длительный срок и интересуется возможностью их потерь из-за рыночных колебаний.Какая мера рыночного риска наилучшим образом отражает вероятность значительных убытков? |
Трейдер рассматривает возможность торговли фьючерсами на сырьевом рынке и хочет оценить рыночные риски этой стратегии.Какая мера рыночного риска наиболее полезна для предсказания потерь при изменении цен на сырье? |
Инвестор рассматривает возможность инвестирования в иностранные активы, но беспокоится о риске валютных колебаний.Какой метод прогнозирования валютных рисков наилучшим образом поможет ему оценить потенциальные потери? |
Компания регулярно заключает международные сделки и сталкивается с риском валютных колебаний.Какая методология прогнозирования валютных рисков наиболее подходит для ее использования? |
Инвестор рассматривает возможность приобретения облигаций компании для долгосрочных инвестиций.Какой метод прогнозирования кредитного риска поможет инвестору оценить вероятность дефолта этой компании? |
Финансовый аналитик проводит оценку кредитного риска для портфеля кредитов банка.Какой метод оценки кредитного риска наиболее надежен для определения общей кредитной ситуации в портфеле? |
Вы руководитель отдела финансового анализа в банке. Вам поручили оценить возможные последствия резкого снижения ставок рефинансирования центрального банка для ликвидности вашего банка.Какой метод прогнозирования рисков ликвидности наиболее эффективен в этом случае? |
Вы финансовый аналитик, работающий в страховой компании. Вам необходимо определить оптимальный уровень ликвидных резервов для покрытия потенциальных выплат по страховым полисам.Какой метод моделирования рисков ликвидности следует применить в этой ситуации? |
Инвестор планирует приобрести облигации с фиксированной доходностью, но беспокоится о возможности потерь из-за будущих изменений процентных ставок.Какой метод моделирования процентных рисков поможет инвестору оценить потенциальные потери? |
Финансовый аналитик занимается анализом процентных рисков для портфеля ценных бумаг.Какой метод прогнозирования процентных рисков наиболее полезен для определения потенциальных потерь в портфеле? |