Основы риск-менеджмента тест Синергия>Все ответы

Описание

Основы риск-менеджмента (Риск-менеджмент)тест Синергия>Все ответы ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. 100 баллов “Отлично”

Тема 1. Основы риск-менеджмента
Тема 2. Система управления риском, методы нейтрализации риска. Особенности риск-менеджмента в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесах
Тема 3. Методы количественной оценки риска с помощью метода дерева решений
Тема 4. Методы количественной оценки риска
Тема 5. Методы анализа экспертных оценок
Тема 6. Принятие решений в условиях конкуренции
Тема 7. Принятие решений в условиях риска и неопределенности

В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным относятся …

• природно-естественные риски

• налоговые риски

• транспортные риски

• риски снижения доходности

• имущественные риски

Вариант вложения капитала связан с меньшим риском, при …

Верхняя цена игры равна…

• β = -2

• β = 0

• β = 1

• β = 2

• β = 4

Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом …

• имущественному риску

• экологическому риску

• транспортному риску

• производственному риску

• селективному риску

Вследствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …

• упущенной выгоды

• ликвидности

• снижения доходности

• прямых финансовых потерь

• риски банкротства

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя, – это …

• безрисковая зона

• зона допустимого риска

• зона критического риска

• зона катастрофического риска

• зона неприемлемого риска

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли, – это …

• безрисковая зона

• зона допустимого риска

• зона критического риска

• зона катастрофического риска

• зона неприемлемого риска

Выделяют 5 возможных зон риска, из которых опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект, характеризуется …

• безрисковая зона

• зона допустимого риска

• зона критического риска

• зона катастрофического риска

• зона неприемлемого риска

Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …

• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей

• нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей

• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей

• нижняя граница 0 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей

• нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются: …

• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей

• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей

• нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей

• нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

• нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой …

• производственный риск

• имущественный риск

• кредитный риск

• селективный риск

• потери финансовой устойчивости предприятия

Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия, как …

• инвестиции в зарубежные производственные активы

• инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов

• инвестиции в непрофильные активы внутри страны

• разведка новых мест залегания ископаемых

• сокращение рабочих мест

Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …

• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи-квадрат критического значения

• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения

• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения

• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения

• наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значению

Заключение договора факторинга способствует передаче …

• производственного риска

• коммерческого риска

• кредитного риска

• процентного риска

• инфляционного риска

Изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период лежит в основе …

• инвестиционного риска

• валютного риска

• дефляционного риска

• экологического риска

• процентного риска

К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …

• опасность полной или частичной потери ресурсов в результате предпринимательской деятельности

• упущенная выгода

• отклонение от планируемого хода событий

• появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении предпринимательской деятельности

К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …

• отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде

• ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию

• случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности

• конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита

• противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств

Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….

• (0,1)

• [-1;1]

• (-1;1)

• [0,1]

• {0,1}

Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …

• коэффициент конкордации

• коэффициент Дарбина-Уотсона

• коэффициент вариации

• вероятность принятия ошибочного решения

• уровень надежности

Методом экспертных оценок, являющимся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска, называется …

• анкетный опрос

• деловые игры

• «суд»

• метод Дельфи

• совещание

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

• выбрать первый проект

• выбрать второй проект

• вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

• вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

• выбрать первый проект

• выбрать второй проект

• вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

• вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

• выбрать первый проект

• выбрать второй проект

• вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

• вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…

• А1

• А2

• А3

• А4

• А5

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …

• В1

• А2

• А3

• А1

• В2

Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой

с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,4, есть стратегия …

• В1

• А2

• А3

• А1

• В2

Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой

с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,5, есть стратегия …

• В1

• А2

• А3

• А1

• В2

Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…

• А1

• А2

• А3

• А4

• А5

Наилучшая стратегия по критерию максимаса для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …

• В1

• А2

• А3

• А1

• В2

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия…

• В1

• А2

• А3

• А1

• В2

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы матрицы игры с природой есть стратегия …

• В1

• А2

• А3

• А1

• В2

Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется …

• введением новых видов налоговых платежей

• увеличением ставок действующих налоговых платежей

• изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей

• отменой налоговых льгот

• опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов

Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …

• риск упущенной выгоды

• риски ликвидности

• процентный риск

• селективный риск

• риск банкротства

Неверно, что к методам управления риском относится …

• избежание риска

• удержание риска

• локализация рисков

• диверсификация рисков

• определение максимально возможного объема убытка по данному риску

Неверно, что риск как вероятностную категорию, характеризует ситуация, когда риск – это …

• событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли

• событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай

• мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения

• угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта

• вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела

Нижнаяя цена игры равна…

• α = -2

• α = 0

• α = 1

• α = 2

• α = 4

Оптимальные стратегии игроков заданной платежной матрицы имеют вид …

• А3, В4

• А3, В1

• А1, В1

• А2, В1

• А1, В3

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать …

• производственного риска

• имущественного риска

• кредитного риска

• процентного риска

• риска потери финансовой устойчивости предприятия

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…

• производственный риск

• риск упущенной выгоды

• кредитный риск

• процентный риск

• процентный рискд) риск потери финансовой устойчивости предприятия

Поскольку в 1992 году, заработав небольшой капитал, студент Бабочкин не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход, – вплоть до 1994 года он думал о риске …

• упущенной выгоды

• прямых финансовых потерь

• снижения доходности

• банкротства

• ликвидности

Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице:

Предпочтение…

• невозможно отдать какому-либо варианту, поскольку оба слишком рискованные

• необходимо отдать первому варианту

• необходимо отдать второму варианту

• можно отдать любому варианту, так как оба они безрисковые

При неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах имеют место и представляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных …

• потери

• убытки

• расходы

• рентабельность

Прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое, – это …

• распределение риска

• диверсификация

• премия за риск

• хеджирование

• лимитирование

Прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска, – это …

• распределение риска

• диверсификация

• премия за риск

• приобретение дополнительной информации

• лимитирование

Прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности, – это …

• распределение риска

• диверсификация

• премия за риск

• приобретение дополнительной информации

• лимитирование

Прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетанием разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала, – это …

• распределение риска

• диверсификация

• премия за риск

• приобретение дополнительной информации

• лимитирование

Прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставления займов, определением сумм вложения капитала, – это …

• распределение риска

• диверсификация

• премия за риск

• приобретение дополнительной информации

• лимитирование

Седловой точкой платежной матрицы является точка …

• a 21

• a 22

• a 32

• a 31

• a 13

Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …

• потери

• убытки

• расходы

• рентабельность

• девальвация

Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся …

• риск упущенной выгоды

• инфляционный риск

• дефляционный риск

• валютные риски

• риски ликвидности

Способом уменьшения кредитного риска является …

• выбор правильного направления вложения средств

• постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению

• покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем

• определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов

• сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения

Справедливо, что неравенство Чебышева находит…

• вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

• вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

• вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

• вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

• вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются

Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен …

• 25

• 50

• 40

• 60

• 30

Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях:

Рассчитанная средняя стоимость акций равна …

• Xср =80

• Xср =84$

• Xср =337$

• Xср =84,25$

• Xср =54

Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …

• коэффициентом корреляции

• математическим ожиданием дохода

• средним квадратическим отклонением дохода

• квадратом дисперсии дохода

• разностью между доходом и расходом

Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если …

• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу

• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу

• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу

• все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу

• все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу

Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …

• акции

• деньги

• производные ценные бумаги

• государственные ценные бумаги

• облигации корпораций

Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости в соответствии с местоположением точек наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …

• в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект Н

• в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект Н

• в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект S

• в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект S

• в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект F

Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …

• Ω = R

• Ω = {1,2,3,…,m}, где m – количество групп разбиения всех объектов

• Ω = n!, где n – количество объектов

• Ω = {0,1} – попарного сравнения объектов

• Ω = R n

Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является …

• обработка экспертной информации

• разработка формуляров для опроса экспертов

• определение общего числа экспертов и их персональный выбор

• непосредственная работа экспертов

• выбор места проведения экспертизы