Описание
Эконометрика ответы Синергия МОИ МТИ>Все тесты Итоговая аттестация. Итоговый тест. Компетентностный тест. Оценка 92-100 баллов «Отлично».
Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
Тема 5. Модели временных рядов
Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
-
Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
-
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
-
M(X) и D(X) – это …
-
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
-
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
-
Аддитивная модель ряда динамики представляет собой …
-
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
-
… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
-
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
-
В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они …
-
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
-
В эконометрике существуют следующие типы данных: …
-
В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
-
В авто регрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
-
Временной ряд является нестационарным, если …
-
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется
-
Выборочная дисперсия является …
-
Выборочная средняя является …
-
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
-
Выборочная дисперсия представляет собой …
-
Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
-
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финансовых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, производством и ценами получил …
-
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
-
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
-
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
-
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
-
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
-
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
-
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
-
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
-
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:
-
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедастичности:
-
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
-
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
-
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
-
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
-
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
-
В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
-
В линейной регрессии Y=b0+b1X+e параметрами уравнения регрессии являются:
-
Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
-
Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃
-
Гетероскедастичность — это понятие в эконометрике, обозначающее …
-
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
-
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
-
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
-
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
-
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
-
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
-
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
-
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
-
Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
-
Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
-
Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
-
Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:
-
Если M − m =k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:
-
Если M-m>=k-1 и ранг матрицы А меньше К-1, то уравнение:
-
Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
-
Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …
-
Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно …
-
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
-
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
-
Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то
-
Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то
-
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
-
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
-
Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
-
Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно …
-
Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …
-
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
-
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
-
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
-
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
-
Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
-
Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
-
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
-
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: Какие из совокупностей являются эндогенными переменными?
-
Имеем модифицированную модель Кейнса: Каков уровень идентифицируемости первого и второго уравнения системы?
-
Имеется модифицированная модель Кейнса: Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели?
-
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
-
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы индексы сезонности?
-
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. Каковы параметры, а₀ и а₁ линейного тренда y’ = a₀ + a₁ * t?
-
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равен эмпирический коэффициент детерминации?
-
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁?
-
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): Чему равно эмпирическое корреляционное отношение?
-
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость?
-
Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
-
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
-
К адаптивным методам прогнозирования относится …
-
Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
-
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
-
Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …
-
Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …
-
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
-
Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
-
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
-
Количество эндогенных переменных системы верно следующее утверждение равно …
-
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
-
Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
-
Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
-
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
-
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
-
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
-
Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
-
Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
-
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
-
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
-
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
-
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
-
Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является …
-
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели
-
На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
-
На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
-
На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
-
На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y’ = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?
-
Некоррелированность случайных величин означает …
-
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
-
Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
-
Парный коэффициент корреляции может принимать значения…
-
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной
-
Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
-
Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)
-
Найдите лаговые эндогенные переменные среди совокупностей…
-
Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?
-
Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
-
Определите, для какого уравнения структурной модели выполняется необходимое условие идентифицируемости:
-
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
-
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
-
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
-
При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
-
При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак
-
Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются …
-
Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
-
Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
-
При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
-
При положительной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
-
Приведенная форма модели имеет вид:С. Три студента вычисляли структурные коэффициенты и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:
-
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
-
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
-
Проблема идентификации модели состоит в …
-
Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как …
-
При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска и производительности труда по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии п . На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора на одну единицу измерения?
-
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
-
Под частной корреляцией понимается …
-
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более
-
Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицирумым является: Какие уравнения являются сверхидентифицируемым?
-
Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
-
Правильная функция логарифмического тренда: …
-
При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о
-
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …
-
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
-
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
-
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
-
При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
-
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
-
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
-
Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
-
Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
-
Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
-
Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
-
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
-
Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
-
Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
-
Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики …
-
Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
-
Система независимых уравнений – это система, в которой …
-
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
-
Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
-
Статистической зависимостью называется …
-
Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
-
Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
-
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
-
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
-
Уравнение множественной регрессии имеет вид и. Определить эластичность связи факторов y и с .
-
Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если …
-
Уравнение степенной функции имеет вид: …
-
Уравнение гиперболы имеет вид …
-
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
-
Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
-
Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
-
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
-
Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
-
Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:
-
Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
-
Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:
-
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
-
Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
-
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
-
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
-
Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
-
Установите соответствие между названиями и видами программ:
-
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
-
Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
-
Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
-
Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
-
Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:
-
Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b) и характеристикой отдачи от масштаба:
-
Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
-
Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
-
Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
-
Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
-
Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
-
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …)
-
Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
-
Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
-
Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:
-
Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», –
-
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
-
Фиктивная переменная взаимодействия — это … фиктивных переменных
-
Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …
-
Формула о предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции
-
Формула к предназначена для оценки
-
Формула предназначена для оценки множественного …
-
Формула Σ(ỹⱼ − ỹ)² / Σ(yⱼ − ỹ)² предназначена для оценки множественного …
-
Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного
-
Формула η = √(δ² / σ²y ) предназначена для оценки …
-
Формула в предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …
-
Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
-
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
-
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
-
Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
-
Что характеризует коэффициент о параболического тренда
-
… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным
-
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
-
Экзогенные переменные характеризуются те, что они …
-
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
-
Эластичность y по x рассчитывается … величины относительного изменения y на величину относительного изменения x.
-
Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях …
-
Эконометрика — часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением … методов анализа экономических процессов
-
Эконометрика — это …
-
Эконометрика – наука, изучающая …
-
Эконометрика – это наука, которая изучает …
-
Эндогенные переменные ….
-
Эндогенные переменные – это …
-
Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется …
