Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
|
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
|
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
|
Статистической зависимостью называется …
|
Дискретной называется случайная величина, …
|
Выборочная средняя является …
|
Выборочная дисперсия является …
|
Эконометрика – наука, изучающая …
|
M(X) и D(X) – это …
|
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
|
Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
|
При идентификации модели производится … модели
|
Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
|
Эконометрика – это …
|
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
|
Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
|
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
|
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
|
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
|
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
|
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
|
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
|
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
|
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
|
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
|
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
|
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
|
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
|
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
|
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
|
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
|
Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
|
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
|
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
|
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
|
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
|
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
|
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
|
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
|
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
|
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
|
