Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий |
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают … |
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется … |
Статистической зависимостью называется … |
Дискретной называется случайная величина, … |
Выборочная средняя является … |
Выборочная дисперсия является … |
Эконометрика – наука, изучающая … |
M(X) и D(X) – это … |
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние … |
Пространственные данные – это данные, полученные от … времени |
При идентификации модели производится … модели |
Коэффициент линейной регрессии a1 показывает … |
Эконометрика – это … |
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются … |
Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных |
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения |
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной |
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом … |
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные |
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения |
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу |
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных. |
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для … |
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений … |
Тесноту линейной связи определяет коэффициент … |
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора |
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость |
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между … |
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как … |
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних |
Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее … |
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который … |
Для идентификации модели используются такие приемы, как … |
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как … |
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, … |
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод … |
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, … |
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это … |
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа |
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона |
