Вопросы
|
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
|
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
|
Какая из компонент временного ряда предполагает цикличную повторяемость в течение определенного интервала времени?
|
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
|
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в марте 2023 года относительно мая 2023 года?
|
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
|
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2020 год относительно 2022 года?
|
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
|
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница логарифма реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
|
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
|
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
|
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
|
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
|
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
|
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
|
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
|
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
|
Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
|
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
|
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
|
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
|
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
|
Что показывает автоковариационная функция для стационарного стохастического процесса?
|
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
|
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
|
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
|
Как называется визуальное представление частичной автокорреляционной функции?
|
Если график временного ряда с течением времени колеблется с постоянной частотой и амплитудой около некоторого уровня, то такой ряд будет являться стационарным в … смысле
|
Какие значения может принимать функция автокорреляции?
|
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
|
Какие значения может принимать показатель ковариации?
|
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
|
Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
|
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
|
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
|
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
|
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
|
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
|
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
|
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(2) ненулевая?
|
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
|
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
|
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
|
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
|
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
|
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
|
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
|
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
|
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
|
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
|
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
|
Как называются статистики AIC и BIC?
|
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
|
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
|
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
|
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
|
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
|
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
|
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
|
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
|
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги
|
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
|
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет 1 и 2 значимые лаги, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
|
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
|
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
|
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
|
Что является альтернативной гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
|
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
|
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса не отвергается нулевая гипотеза?
|
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
|
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
|
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
|
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
|
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
|
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
|
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
|
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
|
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
|
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
|
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
|
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
|
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
|
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
|
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
|
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
|
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
|
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
|
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
|
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
|
Что означает параметр p в модели ARIMA(p,d,q)?
|
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
|
Что означает параметр q в модели ARIMA(p,d,q)?
|
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
|
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
|
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
|
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
|
Какую альтернативную гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
|
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
|
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания со сносом?
|
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
|
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02?
|
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
|
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
|
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
|
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
|
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
|
Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду?
|
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
|
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
|
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
|
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
|
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
|
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
|
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
|
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 1,8. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
|
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 15,2. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
|
Установите соответствие между видом теста и его назначением
|
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
|
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
|
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
|
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(2)?
|
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
|
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
|
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
|
Какое предположение используется при построении модели VAR(p)?
|
Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?
|
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
|
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
|
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
|
Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)?
|
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
|
Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?
|
Установите соответствие между видом теста и его назначением
|
Какое утверждение верно относительно модели VAR?
|
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
|
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?
|
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
|
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?
|
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?
|
Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?
|
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
|
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?
|
Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?
|
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
|
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
|
Что такое интегрированный стохастический процесс
|
Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?
|
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
|
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?
|
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?
|
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг
|
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
|
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
|
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?
|
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
|
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
|
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
|
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
|
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
|
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
|
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
|
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
|
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?
|
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
|
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
|
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
|
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
|
Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
|
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
|
Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?
|
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?
|
Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
|
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
|
Чему равно математическое ожидание белого шума?
|
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
|
В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза?
|
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
|
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года?
|
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
|
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года?
|
