Вопросы |
Что из перечисленного не является примером временного ряда? |
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени? |
Какая из компонент временного ряда предполагает цикличную повторяемость в течение определенного интервала времени? |
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату? |
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в марте 2023 года относительно мая 2023 года? |
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда? |
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2020 год относительно 2022 года? |
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года? |
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница логарифма реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года? |
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года? |
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре |
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику |
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают |
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда? |
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле? |
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля? |
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса? |
Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени? |
Какое из указанных свойств относится к белому шуму? |
Как называется визуальное представление функции автокорреляции? |
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице? |
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса? |
Что показывает автоковариационная функция для стационарного стохастического процесса? |
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины? |
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии? |
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле |
Как называется визуальное представление частичной автокорреляционной функции? |
Если график временного ряда с течением времени колеблется с постоянной частотой и амплитудой около некоторого уровня, то такой ряд будет являться стационарным в … смысле |
Какие значения может принимать функция автокорреляции? |
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением |
Какие значения может принимать показатель ковариации? |
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса? |
Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени? |
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая? |
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая? |
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета |
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка |
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего? |
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным? |
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(2) ненулевая? |
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая? |
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета |
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка |
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая? |
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая? |
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета |
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа? |
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату? |
Установите соответствие между видом прогноза и его определением |
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда |
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда? |
Как называются статистики AIC и BIC? |
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q? |
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? |
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных? |
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? |
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных? |
Установите соответствие между оценкой и ее назначением |
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу? |
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда |
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги |
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов? |
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет 1 и 2 значимые лаги, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов |
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов? |
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели? |
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов? |
Что является альтернативной гипотезой в тесте Льюнг-Бокса? |
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов? |
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса не отвергается нулевая гипотеза? |
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом? |
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом? |
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению? |
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению? |
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза? |
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза? |
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества? |
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели? |
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением |
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса? |
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса |
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности? |
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности? |
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда? |
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда? |
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии? |
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности? |
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда? |
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования |
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей? |
Что означает параметр p в модели ARIMA(p,d,q)? |
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? |
Что означает параметр q в модели ARIMA(p,d,q)? |
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)? |
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания? |
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень? |
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)? |
Какую альтернативную гипотезу имеет тест Дики-Фуллера? |
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду? |
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания со сносом? |
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду? |
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02? |
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием |
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности? |
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда |
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом? |
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов? |
Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду? |
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах? |
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату? |
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду? |
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату? |
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату? |
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату? |
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста? |
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 1,8. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать? |
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 15,2. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать? |
Установите соответствие между видом теста и его назначением |
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв? |
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста |
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами? |
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(2)? |
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами? |
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция? |
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами? |
Какое предположение используется при построении модели VAR(p)? |
Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)? |
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым? |
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? |
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных? |
Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)? |
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок? |
Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR? |
Установите соответствие между видом теста и его назначением |
Какое утверждение верно относительно модели VAR? |
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p) |
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)? |
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами? |
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами? |
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%? |
Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами? |
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR? |
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату? |
Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду? |
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать? |
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать? |
Что такое интегрированный стохастический процесс |
Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)? |
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера? |
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания? |
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2? |
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг |
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов? |
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса? |
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза? |
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов |
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая? |
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая? |
Установите соответствие между видом прогноза и его определением |
Установите соответствие между оценкой и ее назначением |
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда |
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего? |
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным? |
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая? |
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени? |
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая? |
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая? |
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле? |
Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени? |
Какое из указанных свойств относится к белому шуму? |
Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса? |
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции? |
Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле |
Какие значения может принимать коэффициент корреляции? |
Чему равно математическое ожидание белого шума? |
Что из перечисленного не является примером временного ряда? |
В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза? |
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года? |
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года? |
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года? |
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года? |
