1. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
2. Ковариация – это …
3. Корреляция – это …
4. Коэффициент корреляции – это …
5. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
6. Коэффициент детерминации характеризует долю …
7. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
8. Под спецификацией модели понимается …
9. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
10. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
11. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
12. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
13. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …
14. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
15. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
16. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
17. Средний коэффициент эластичности показывает …
18. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
19. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
20. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
21. Эффективная оценка – это оценка, …
22. Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
23. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
24. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
25. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
26. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
27. На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …
28. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
29. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
30. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
31. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
32. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
33. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
34. Гомоскедастичность означает …
35. Мультиколлинеарность факторов – это …
36. Мультиколлинеарность проявляется между …
37. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
38. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
39. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
40. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
41. Критерий Фишера используется при проверке …
42. Критерий Стьюдента применяется для …
43. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
44. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
45. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
46. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
47. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
48. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
49. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
50. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
51. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
52. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
53. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
54. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
55. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
56. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
57. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
58. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
59. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
60. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
61. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
62. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
63. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
64. Стационарность – это …
65. Стационарность …
66. Белый шум – это …
67. Автокорреляционная функция – это функция от …
68. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
69. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
70. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
