Методы анализа панельных данных Синергия МТИ ответы тесты

Скачать тест: Методы анализа панельных данных.фэ_МАГ Синергия МТИ ответы тесты.pdf

1. Свойство нескольких нестационарных временных рядов, заключающееся в существовании некоторой их стационарной линейной комбинации, называется…

2. Переход к уравнению в отклонениях от индивидуальных средних по времени называется:

3. Переходя к средним значениям по времени для каждой экономической единицы, в модели со случайным эффектом называется:

4. Данные, изменяющиеся и в пространстве и во времени называются …

5. Под коинтеграцией понимается …

6. Признаком наличия коинтеграции является …

7. Ложная корреляция – это …

8. Метод отклонения от трендов задается моделью вида:

9. Метод включения фактора времени задается моделью вида:

10. Коэффициент корреляции по отклонениям от трендов задается выражением:

11. Тест Ингла-Грэнджера на наличие коинтеграции задается равенством:

12. Тест Дарбина-Уотсона на наличие коинтеграции задается равенством:

13. Если компоненты временных рядов коинтегрированы друг с другом, то имеет место …

14. Множество однотипных данных, рассматриваемых в течение нескольких временных периодов, называется:

15. Тестом на наличие коинтеграции являются:

16. Для построения причинно-следственной зависимости между временными рядами (коинтеграции) могут использоваться методы:

17. Расположите в правильной последовательности этапы анализа панельных данных:

18. Расположите в правильной последовательности этапы проведения теста Ингла-Грэнджера:

19. Расположите в правильной последовательности этапы проведения теста Дарбина-Уотсона на наличие коинтеграции:

20. Установите соответствие:

21. Установите соответствие

22. Установите соответствие:

23. Установите соответствие:

24. Установите соответствие:

25. Установите соответствие между гипотезой и тестом для ее проверки: